業種相関、業種ウェイトを考慮した本格的なCreditMetrics型の信用リスク計量化システムです。高速なモンテカルロシュミレーションによりUL（非期待損失）等を算出します。 また個社（債権別）分解機能もサポートしておりますので、与信ポートフォリオの適正化、過度の与信集中の防止、資本コストの適正配分、理論金利の算出、リスク調整後収益管理等の総合的な経営判断指標、リスク管理ツールとしてご活用頂けます。

	1. EL(期待損失)、UL(非期待損失)、リスク寄与度、限界CVaR等の指標計算が可能です。 2. 1度の計算で(再計算無し）で計算結果を債権別、個社別に分解する事が可能です。 3. Coditional型VaR（期待ショートフォール）ですので信頼区間外のファットテールリスクへの対応も可能ですし、劣加法性も成立します。 4. 20期間（四半期換算で5年間）の多期間にわたる分析が可能です。 5. 業種相関、業種ウェイト等のお客様側でご準備が難しいパラメータについては別途提供が可能です。

	PC1台からのスタンドアローンシステムからご利用いただけます（MS-Excel必須）